Сравнение SGSOY с SIE.DE
SGSOY (SGS SA) and SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SGSOY in Consulting Services, SIE.DE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, SGSOY returned 5.83%/yr vs 15.89%/yr for SIE.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGSOY и SIE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGSOY торгуется в USD, в то время как SIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGSOY показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SIE.DE с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции SGSOY уступали акциям SIE.DE по среднегодовой доходности: 5.83% против 15.89% соответственно.
SGSOY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 5.83%
SIE.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам SGSOY и SIE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSOY SGS SA | 1.98% | 19.14% | 20.15% | -4.05% | -29.29% | 16.08% | 12.53% | 23.36% | -12.00% | 35.62% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 14.82% | 46.53% | 7.60% | 39.17% | -17.49% | 22.83% | 27.65% | 22.31% | -17.33% | 17.32% |
Correlation
The correlation between SGSOY and SIE.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSOY vs. SIE.DE — Ранг доходности на риск
SGSOY
SIE.DE
Сравнение SGSOY c SIE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGS SA (SGSOY) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSOY | SIE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.34 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 4.34 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSOY | SIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.51 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SGSOY и SIE.DE
Максимальная просадка SGSOY за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки SIE.DE в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSOY и SIE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSOY | SIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -71.30% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -21.96% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -29.45% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | -45.94% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -52.49% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -2.55% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -17.73% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 6.80% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSOY и SIE.DE
Текущая волатильность для SGS SA (SGSOY) составляет 4.66%, в то время как у Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что SGSOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSOY | SIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 9.31% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 26.41% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 33.43% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 32.48% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 29.78% | -8.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSOY и SIE.DE
Дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SIE.DE в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSOY SGS SA | 3.68% | 3.19% | 3.64% | 3.96% | 3.72% | 2.52% | 1.61% | 1.69% | 2.10% | 4.35% | 5.56% | 2.04% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 1.97% | 2.17% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGSOY и SIE.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SGS SA и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGSOY and SIE.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGSOY и SIE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор