Сравнение SGSOY с SAN.PA
SGSOY (SGS SA) and SAN.PA (Sanofi) are both stocks. SGSOY operates in Consulting Services (Industrials), while SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SGSOY returned 5.83%/yr vs 4.97%/yr for SAN.PA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGSOY и SAN.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGSOY торгуется в USD, в то время как SAN.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAN.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGSOY показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у SAN.PA с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции SGSOY превзошли акции SAN.PA по среднегодовой доходности: 5.83% против 4.97% соответственно.
SGSOY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 5.83%
SAN.PA
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам SGSOY и SAN.PA
Correlation
The correlation between SGSOY and SAN.PA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSOY vs. SAN.PA — Ранг доходности на риск
SGSOY
SAN.PA
Сравнение SGSOY c SAN.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGS SA (SGSOY) и Sanofi (SAN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSOY | SAN.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.33 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.66 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSOY | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.23 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SGSOY и SAN.PA
Максимальная просадка SGSOY за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки SAN.PA в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSOY и SAN.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSOY | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -47.80% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -17.16% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -23.35% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | -33.19% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -33.19% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -17.59% | +9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -12.99% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 8.68% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSOY и SAN.PA
Текущая волатильность для SGS SA (SGSOY) составляет 4.66%, в то время как у Sanofi (SAN.PA) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SGSOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSOY | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.38% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 16.02% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 25.06% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 23.93% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 22.33% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSOY и SAN.PA
Дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SAN.PA в 5.39%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGSOY и SAN.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SGS SA и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGSOY and SAN.PA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGSOY и SAN.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор