PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGP.AX с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGP.AX с PLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGP.AX (Stockland) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SGP.AX in REIT - Diversified, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, SGP.AX returned 3.83%/yr vs 14.86%/yr for PLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGP.AX и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Stockland (SGP.AX) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGP.AX торгуется в AUD, в то время как PLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGP.AX показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции SGP.AX уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 3.83% против 14.86% соответственно.

SGP.AX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-33.86%
6 месяцев
-33.74%
1 год
-27.38%
3 года*
0.12%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.83%

PLD

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
26.66%
3 года*
7.85%
5 лет*
8.13%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGP.AX и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGP.AX
Stockland		-33.86%25.12%13.92%29.32%-8.20%7.26%-4.31%39.46%-15.68%3.51%
PLD
Prologis, Inc.		6.69%16.00%-9.88%21.67%-26.79%82.43%4.66%56.59%3.80%16.35%

Correlation

The correlation between SGP.AX and PLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stockland

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с SGP.AX:
SGP.AX с QQQSGP.AX с VNA.DESGP.AX с LMP.LSGP.AX с SURYYSGP.AX с URW.PASGP.AX с 0823.HKSGP.AX с 0012.HK
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

SGP.AX vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGP.AX
Ранг доходности на риск SGP.AX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGP.AX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGP.AX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGP.AX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGP.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGP.AX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGP.AX c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stockland (SGP.AX) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGP.AXPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.31

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
1.99

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.24

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.85

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

9.13

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGP.AX vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGP.AX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGP.AX и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGP.AXPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.31

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SGP.AX и PLD

Максимальная просадка SGP.AX за все время составила -73.75%, что меньше максимальной просадки PLD в -78.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGP.AX и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGP.AXPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-78.48%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-9.41%

-34.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.86%

-23.84%

-20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-35.78%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.88%

-35.78%

-31.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.80%

-4.79%

-38.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-22.49%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.01%

2.93%

+18.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SGP.AX и PLD

Stockland (SGP.AX) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что SGP.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGP.AXPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

5.44%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

13.84%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

20.42%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

24.96%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.02%

25.46%

+2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGP.AX и PLD

Дивидендная доходность SGP.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности PLD в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLD
Prologis, Inc.		2.87%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%
SGP.AX
Stockland		6.91%4.57%5.12%5.03%7.27%5.97%5.24%5.97%7.67%5.78%5.44%5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGP.AX и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stockland и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SGP.AX значения в AUD, PLD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SGP.AX and PLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGP.AX и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор