PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с EUAD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, SGOV returned 3.95% vs -1.29% for EUAD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -4.49%.

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и EUAD

2026 (YTD)20252024
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.56%4.24%0.89%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between SGOV and EUAD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

SGOV vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.04

+20.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
0.15

+275.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

1.02

+194.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.06

+398.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.99

-0.14

+4,462.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOV vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28

-0.04

+20.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.50

1.15

+11.35

Просадки

Сравнение просадок SGOV и EUAD

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-22.04%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-22.04%

+22.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.65%

+16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-5.70%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

9.14%

-9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и EUAD

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

9.32%

-9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

24.23%

-24.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

29.23%

-29.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

29.79%

-29.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

29.79%

-29.55%

Сравнение комиссий SGOV и EUAD

SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и EUAD

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and EUAD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.32%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs -1.29% for EUAD. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs -1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.42% for EUAD.

SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while EUAD is Aerospace & Defense. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Select Funds. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.50% for EUAD.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор