Сравнение SGOV с CMDY
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.55%/yr vs 9.88%/yr for CMDY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.76%.
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 31.65%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.56% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.76% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 22.85% |
Correlation
The correlation between SGOV and CMDY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.08 |
The correlation between SGOV and CMDY shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. CMDY — Ранг доходности на риск
SGOV
CMDY
Сравнение SGOV c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +273.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.35 | +194.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 4.11 | +394.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.99 | 11.95 | +4,450.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28 | 1.96 | +18.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.78 | 0.63 | +14.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.50 | 0.53 | +11.97 |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и CMDY
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -31.19% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -7.73% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -10.08% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -26.56% | +26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.78% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -13.13% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.66% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и CMDY
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.12% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 14.45% | -14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 16.28% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 15.83% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 14.65% | -14.41% |
Сравнение комиссий SGOV и CMDY
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и CMDY
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности CMDY в 10.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.59% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and CMDY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDY has higher volatility (5.12%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs CMDY's -31.19%.
On 5-year performance, CMDY leads with 9.88% vs 3.55% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.88% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.
CMDY has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 3.85% for SGOV.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while CMDY is Commodities. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.28% for CMDY.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор