PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с BDCX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.55%/yr vs 1.22%/yr for BDCX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -11.90%.

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

BDCX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-18.01%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и BDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.56%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-11.90%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%

Correlation

The correlation between SGOV and BDCX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA

Доходность на риск

SGOV vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.66

+20.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
-0.83

+276.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

0.91

+194.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.59

+398.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.99

-1.04

+4,463.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOV vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28

-0.66

+20.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.78

0.05

+14.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.50

0.43

+12.07

Просадки

Сравнение просадок SGOV и BDCX

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и BDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-34.96%

+34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-30.46%

+30.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-33.39%

+33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-34.96%

+34.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.40%

+28.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-10.10%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

17.35%

-17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и BDCX

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

8.65%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

22.81%

-22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

27.60%

-27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

26.59%

-26.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

26.94%

-26.70%

Сравнение комиссий SGOV и BDCX

SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и BDCX

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BDCX в 20.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.31%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and BDCX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (8.65%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs BDCX's -34.96%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.55% vs 1.22% for BDCX. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.55% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 3.85% for SGOV.

SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while BDCX is Leveraged Equities. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.95% for BDCX.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и BDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор