Сравнение SGOL с TPVG
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) is a stock. Over the past 10 years, SGOL returned 12.74%/yr vs 5.90%/yr for TPVG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и TPVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у TPVG с доходностью -13.18%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции TPVG по среднегодовой доходности: 12.74% против 5.90% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 12.74%
TPVG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение доходности по годам SGOL и TPVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.32% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -13.18% | 3.93% | -20.01% | 20.29% | -34.65% | 50.54% | 5.70% | 44.22% | -2.83% | 19.62% |
Correlation
The correlation between SGOL and TPVG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. TPVG — Ранг доходности на риск
SGOL
TPVG
Сравнение SGOL c TPVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | TPVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.35 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -0.71 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.35 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.25 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.09 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.06 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SGOL и TPVG
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и TPVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -81.78% | +36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -31.61% | +11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -44.54% | +24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -54.79% | +33.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -81.78% | +60.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -45.45% | +25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -18.39% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 15.67% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и TPVG
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 5.62%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 8.57% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 24.86% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.58% | 32.09% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 31.57% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 67.76% | -51.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и TPVG
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 18.60% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and TPVG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPVG has higher volatility (8.57%) compared to SGOL (5.62%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs TPVG's -81.78%.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и TPVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор