PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOL с SPUU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 12.74%/yr vs 24.31%/yr for SPUU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 12.74% против 24.31% соответственно.

SGOL

1 день
0.22%
1 месяц
-8.40%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.15%
1 год
30.41%
3 года*
29.97%
5 лет*
17.81%
10 лет*
12.74%

SPUU

1 день
0.60%
1 месяц
0.07%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.42%
1 год
45.91%
3 года*
35.91%
5 лет*
19.28%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOL и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.32%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		14.92%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SGOL and SPUU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.02

Over the past year, SGOL and SPUU have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SGOL vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOLSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.89

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.43

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.54

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

11.10

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.58

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SGOL и SPUU

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-59.35%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-18.19%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-35.18%

+15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-46.59%

+25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-59.35%

+37.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.84%

-5.31%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-9.50%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

4.15%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и SPUU

Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 5.62%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.64%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

18.95%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.58%

24.47%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

33.54%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

35.82%

-19.87%

Сравнение комиссий SGOL и SPUU

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и SPUU

SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.40%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SGOL and SPUU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (7.64%) compared to SGOL (5.62%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.31% vs 12.74% for SGOL. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.31% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for SGOL.

SGOL is categorized as Gold, while SPUU is Leveraged Equities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: abrdn and Direxion. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOL и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор