Сравнение SGLN.L с XLU
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.68%/yr vs 9.72%/yr for XLU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и XLU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.68% против 9.72% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 13.68%
XLU
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.38% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.66% | 7.76% | 25.47% | -11.82% | 13.51% | 18.82% | -2.44% | 21.14% | 10.10% | 2.36% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and XLU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. XLU — Ранг доходности на риск
SGLN.L
XLU
Сравнение SGLN.L c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.23 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 2.64 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.79 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.60 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и XLU
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки XLU в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -30.72% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.04% | -9.62% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -12.62% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -28.20% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.30% | -28.20% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.04% | -7.67% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -7.49% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 4.47% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и XLU
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 4.84%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.97% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 12.05% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 15.02% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 17.39% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 20.19% | -1.39% |
Сравнение комиссий SGLN.L и XLU
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и XLU
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.73% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and XLU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while XLU is Utilities Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор