Сравнение SGLN.L с UKDV.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while UKDV.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.68%/yr vs 4.57%/yr for UKDV.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for UKDV.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и UKDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как UKDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у UKDV.L с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции UKDV.L по среднегодовой доходности: 13.68% против 4.57% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 13.68%
UKDV.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и UKDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.38% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.17% | 16.89% | 10.35% | 5.75% | -8.09% | 14.13% | -17.26% | 32.17% | -15.39% | 3.71% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and UKDV.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г. | -0.03 |
The correlation between SGLN.L and UKDV.L shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
UKDV.L
Сравнение SGLN.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | UKDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.22 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 4.15 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | UKDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.46 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.29 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и UKDV.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки UKDV.L в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и UKDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | UKDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -38.19% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.04% | -10.48% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -13.06% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -18.56% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.30% | -38.19% | +15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.04% | -3.35% | -14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -7.67% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 3.10% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и UKDV.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) имеют волатильность 4.84% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | UKDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.67% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 11.69% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 13.64% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 14.23% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.86% | +2.94% |
Сравнение комиссий SGLN.L и UKDV.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UKDV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и UKDV.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.51% | 3.65% | 3.40% | 3.65% | 4.54% | 3.64% | 3.27% | 4.05% | 4.67% | 3.78% | 4.28% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and UKDV.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for UKDV.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while UKDV.L is Europe Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.30% for UKDV.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и UKDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор