Сравнение SGLN.L с MINT
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SGLN.L is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.68%/yr vs 3.39%/yr for MINT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и MINT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как MINT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 13.68% против 3.39% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 13.68%
MINT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.38% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.86% | -2.72% | 7.79% | 0.94% | 10.76% | 0.91% | -1.37% | -0.60% | 7.75% | -6.95% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and MINT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.21 |
The correlation between SGLN.L and MINT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. MINT — Ранг доходности на риск
SGLN.L
MINT
Сравнение SGLN.L c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.22 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 3.38 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.55 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и MINT
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки MINT в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -15.47% | -37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.04% | -4.99% | -13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -9.72% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -15.37% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.30% | -15.47% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.04% | -3.15% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -6.55% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 1.80% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и MINT
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 1.79% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 4.92% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 6.63% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 8.47% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 9.42% | +9.38% |
Сравнение комиссий SGLN.L и MINT
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и MINT
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and MINT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
SGLN.L is categorized as Gold, while MINT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.36% for MINT.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор