Сравнение SGLN.L с IWDP.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.68%/yr vs 3.94%/yr for IWDP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и IWDP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IWDP.L с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции IWDP.L по среднегодовой доходности: 13.68% против 3.94% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 13.68%
IWDP.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и IWDP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.38% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 7.74% | 1.72% | 1.23% | 3.99% | -14.93% | 26.93% | -12.50% | 17.32% | -0.09% | 1.36% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and IWDP.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
IWDP.L
Сравнение SGLN.L c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | IWDP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.37 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 4.26 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.10 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.25 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.27 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и IWDP.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки IWDP.L в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и IWDP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -59.16% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.04% | -8.61% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -16.50% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -26.31% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.30% | -35.61% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.04% | -2.60% | -15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -11.13% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 2.79% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и IWDP.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | IWDP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 2.76% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 8.47% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 10.99% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 13.77% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.56% | +3.24% |
Сравнение комиссий SGLN.L и IWDP.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDP.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и IWDP.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.00% | 3.14% | 3.18% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and IWDP.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while IWDP.L is REIT. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.59% for IWDP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и IWDP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор