Сравнение SGLN.L с IDV
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.68%/yr vs 11.07%/yr for IDV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и IDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как IDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 13.68% против 11.07% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 13.68%
IDV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.38% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 11.92% | 41.32% | 5.81% | 4.81% | 4.73% | 13.06% | -8.70% | 18.86% | -5.05% | 9.39% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and IDV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. IDV — Ранг доходности на риск
SGLN.L
IDV
Сравнение SGLN.L c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.81 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 18.94 | -14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.36 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и IDV
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, примерно равная максимальной просадке IDV в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -55.19% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.04% | -7.45% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -10.29% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -16.72% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.30% | -35.73% | +13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.04% | -3.46% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -8.08% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 1.89% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и IDV
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.08% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 8.90% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 10.69% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 12.14% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.91% | +2.89% |
Сравнение комиссий SGLN.L и IDV
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и IDV
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.51% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and IDV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.
SGLN.L is categorized as Gold, while IDV is Global Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор