PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLN.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLN.L с BTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.68%/yr vs 60.93%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGLN.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLN.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLN.L показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.97%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.68% против 60.93% соответственно.

SGLN.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.00%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.07%
1 год
31.70%
3 года*
27.57%
5 лет*
19.24%
10 лет*
13.68%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-19.38%
С начала года
-26.97%
6 месяцев
-30.31%
1 год
-39.31%
3 года*
31.07%
5 лет*
12.34%
10 лет*
60.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLN.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		1.38%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.82%19.93%14.63%4.36%1.68%
BTC-USD
Bitcoin		-27.84%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between SGLN.L and BTC-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Bitcoin

Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

SGLN.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLN.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLN.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.94

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.30

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.86

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.78

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

-1.38

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLN.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLN.L на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLN.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLN.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.94

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.23

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.15

-0.90

Просадки

Сравнение просадок SGLN.L и BTC-USD

Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLN.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-84.19%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.04%

-50.55%

+32.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.33%

-50.55%

+30.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-73.24%

+52.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.30%

-82.15%

+59.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.04%

-48.74%

+30.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-40.30%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

34.17%

-27.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLN.L и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 4.84%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLN.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

11.65%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

33.91%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

34.77%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

44.72%

-22.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

56.05%

-37.25%

Часто задаваемые вопросы

SGLN.L and BTC-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор