PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGIIX с CGDG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, SGIIX returned 23.81% vs 14.02% for CGDG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SGIIX charges 0.86%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 4.06%.

SGIIX

1 день
-2.17%
1 месяц
-1.77%
С начала года
5.96%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.81%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.14%

CGDG

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.38%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGIIX и CGDG

2026 (YTD)202520242023
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		5.96%31.94%12.03%7.28%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		4.06%22.74%11.52%10.17%

Correlation

The correlation between SGIIX and CGDG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between SGIIX and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с FEGESGIIX с WAEMX
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB

Доходность на риск

SGIIX vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXCGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.31

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.86

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.82

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

7.01

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа CGDG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.31

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.49

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и CGDG

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGIIXCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-10.52%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-7.72%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.28%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.32%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.00%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и CGDG

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGIIXCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.82%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

8.35%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

10.73%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

12.16%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

12.16%

+0.35%

Сравнение комиссий SGIIX и CGDG

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и CGDG

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности CGDG в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.90%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.07%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SGIIX and CGDG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGIIX has higher volatility (3.22%) compared to CGDG (2.82%). In terms of maximum drawdown, SGIIX dropped -37.03% vs CGDG's -10.52%.

SGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGIIX и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор