PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGHC с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGHC с MRK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SGHC (Super Group (SGHC) Limited) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, SGHC returned 60.66%/yr vs 5.78%/yr for MRK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGHC и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGHC показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 14.39%.

SGHC

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.61%
С начала года
11.14%
6 месяцев
18.57%
1 год
45.60%
3 года*
60.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRK

1 день
-1.05%
1 месяц
7.31%
С начала года
14.39%
6 месяцев
22.75%
1 год
56.85%
3 года*
5.78%
5 лет*
13.57%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGHC и MRK

2026 (YTD)2025202420232022
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		11.14%95.00%107.65%5.67%-63.64%
MRK
Merck & Co., Inc.		14.39%9.79%-6.26%1.01%41.55%

Correlation

The correlation between SGHC and MRK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGHC:

$6.51B

MRK:

$295.45B

EPS

SGHC:

$0.40

MRK:

$3.58

Коэффициент P/E

SGHC:

31.91

MRK:

33.34

Коэффициент PEG

SGHC:

1.35

MRK:

0.03

Коэффициент P/S

SGHC:

3.03

MRK:

4.54

Коэффициент P/B

SGHC:

9.53

MRK:

6.44

Общая выручка (12 мес.)

SGHC:

$2.15B

MRK:

$65.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGHC:

$617.43M

MRK:

$49.79B

EBITDA (12 мес.)

SGHC:

$394.23M

MRK:

$22.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Group (SGHC) Limited

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с BETZSGHC с SRADSGHC с SPY
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

SGHC vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGHC c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGHCMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.10

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.05

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

5.03

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

12.59

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGHC vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGHC на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGHC и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGHCMRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.10

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SGHC и MRK

Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGHCMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-68.61%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.67%

-11.37%

-26.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.67%

-43.44%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-4.65%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.71%

-18.84%

-26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

4.53%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SGHC и MRK

Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что SGHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGHCMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

9.44%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.57%

18.14%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.12%

27.30%

+18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.53%

23.71%

+35.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.53%

22.96%

+36.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGHC и MRK

Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности MRK в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.78%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		3.26%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGHC и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Group (SGHC) Limited и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
578.00M
16.29B
(SGHC) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGHC и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Group (SGHC) Limited и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
24.2%
81.9%
Активы портфеля
SGHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

SGHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

SGHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

Часто задаваемые вопросы

SGHC and MRK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGHC has higher volatility (9.95%) compared to MRK (9.44%). In terms of maximum drawdown, SGHC dropped -76.02% vs MRK's -68.61%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGHC и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор