Сравнение SGHC с GHM
SGHC (Super Group (SGHC) Limited) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, SGHC returned 60.66%/yr vs 94.29%/yr for GHM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGHC и GHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGHC показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 48.44%.
SGHC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 60.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHM
- 1 день
- -10.98%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 48.44%
- 6 месяцев
- 61.84%
- 1 год
- 127.00%
- 3 года*
- 94.29%
- 5 лет*
- 46.89%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение доходности по годам SGHC и GHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 11.14% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -63.64% |
GHM Graham Corporation | 48.44% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -19.16% |
Correlation
The correlation between SGHC and GHM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SGHC:
$6.51B
GHM:
$1.06B
SGHC:
$0.40
GHM:
$1.12
SGHC:
31.91
GHM:
84.78
SGHC:
1.35
GHM:
0.28
SGHC:
3.03
GHM:
4.32
SGHC:
9.53
GHM:
7.57
SGHC:
$2.15B
GHM:
$245.29M
SGHC:
$617.43M
GHM:
$57.75M
SGHC:
$394.23M
GHM:
$14.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHC vs. GHM — Ранг доходности на риск
SGHC
GHM
Сравнение SGHC c GHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGHC | GHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 7.01 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 17.15 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGHC | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.46 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.24 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SGHC и GHM
Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и GHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHC | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -86.11% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -18.21% | -19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.67% | -46.46% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -11.69% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.71% | -47.40% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 7.43% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHC и GHM
Текущая волатильность для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) составляет 9.95%, в то время как у Graham Corporation (GHM) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что SGHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHC | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 17.57% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 38.60% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 52.09% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.53% | 49.21% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.53% | 45.13% | +14.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHC и GHM
Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как GHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.26% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGHC и GHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Group (SGHC) Limited и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGHC и GHM
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
SGHC and GHM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHM has higher volatility (17.57%) compared to SGHC (9.95%). In terms of maximum drawdown, SGHC dropped -76.02% vs GHM's -86.11%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGHC и GHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор