Сравнение SFM с WMT
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SFM in Grocery Stores, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, SFM returned 13.98%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 13.98% против 19.62% соответственно.
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам SFM и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between SFM and WMT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.29B
WMT:
$958.52B
SFM:
$5.20
WMT:
$2.88
SFM:
16.68
WMT:
41.62
SFM:
0.61
WMT:
2.72
SFM:
0.95
WMT:
1.32
SFM:
5.78
WMT:
10.16
SFM:
$8.90B
WMT:
$725.31B
SFM:
$3.41B
WMT:
$181.16B
SFM:
$837.54M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. WMT — Ранг доходности на риск
SFM
WMT
Сравнение SFM c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.53 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 5.02 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.02 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.91 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SFM и WMT
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -77.14% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -15.75% | -46.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -21.93% | -41.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -25.74% | -37.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -25.74% | -37.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -10.71% | -41.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -14.63% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 4.79% | +40.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и WMT
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 10.26% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 18.59% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 23.72% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 21.68% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 21.73% | +16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и WMT
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и WMT
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and WMT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (13.71%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор