Сравнение SFM с WLFC
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and WLFC (Willis Lease Finance Corporation) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 13.98%/yr vs 22.76%/yr for WLFC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и WLFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у WLFC с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям WLFC по среднегодовой доходности: 13.98% против 22.76% соответственно.
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам SFM и WLFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
Correlation
The correlation between SFM and WLFC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between SFM and WLFC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.29B
WLFC:
$1.35B
SFM:
$5.20
WLFC:
$17.02
SFM:
16.68
WLFC:
10.91
SFM:
0.61
WLFC:
0.00
SFM:
0.95
WLFC:
1.74
SFM:
5.78
WLFC:
1.94
SFM:
$8.90B
WLFC:
$757.62M
SFM:
$3.41B
WLFC:
$405.87M
SFM:
$837.54M
WLFC:
$416.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. WLFC — Ранг доходности на риск
SFM
WLFC
Сравнение SFM c WLFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | WLFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.90 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.84 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.62 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SFM и WLFC
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и WLFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -88.12% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -31.84% | -30.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -49.88% | -13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -49.88% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -79.76% | +16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -22.15% | -29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -42.36% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 15.64% | +29.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и WLFC
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.71%, в то время как у Willis Lease Finance Corporation (WLFC) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 15.04% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 36.70% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 46.65% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 42.75% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 50.94% | -13.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и WLFC
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и WLFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и WLFC
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and WLFC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLFC has higher volatility (15.04%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs WLFC's -88.12%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и WLFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор