PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с VRIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, SFM returned 25.66%/yr vs 4.44%/yr for VRIG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.87%.

SFM

1 день
4.60%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.80%
6 месяцев
3.81%
1 год
-48.76%
3 года*
36.73%
5 лет*
25.66%
10 лет*
13.98%

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.80%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Correlation

The correlation between SFM and VRIG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD

Доходность на риск

SFM vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
10.08

-11.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
24.37

-25.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

5.29

-4.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

62.49

-63.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

318.26

-319.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

10.08

-11.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

3.46

-2.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.91

-0.75

Просадки

Сравнение просадок SFM и VRIG

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-13.04%

-59.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-0.08%

-62.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-0.78%

-62.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-2.28%

-61.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.72%

0.00%

-51.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-0.27%

-40.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.98%

0.02%

+44.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и VRIG

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

0.11%

+13.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

0.36%

+29.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

0.50%

+45.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

1.29%

+37.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

3.80%

+34.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и VRIG

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

SFM and VRIG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.71%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs VRIG's -13.04%.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор