PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с NBIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, SFM returned -48.76% vs 351.53% for NBIS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.

SFM

1 день
4.60%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.80%
6 месяцев
3.81%
1 год
-48.76%
3 года*
36.73%
5 лет*
25.66%
10 лет*
13.98%

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и NBIS

2026 (YTD)20252024
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.80%-37.30%8.93%
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between SFM and NBIS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.01

The correlation between SFM and NBIS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.29B

NBIS:

$67.36B

EPS

SFM:

$5.20

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

SFM:

16.68

NBIS:

68.67

Коэффициент PEG

SFM:

0.61

NBIS:

23.59

Коэффициент P/S

SFM:

0.95

NBIS:

65.42

Коэффициент P/B

SFM:

5.78

NBIS:

9.30

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

SFM vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
3.39

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
3.71

-5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

7.79

-8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

17.86

-18.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

3.39

-4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

3.19

-3.02

Просадки

Сравнение просадок SFM и NBIS

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-58.27%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-45.47%

-16.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.72%

-17.58%

-34.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-19.02%

-21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.98%

19.79%

+25.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и NBIS

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.71%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

33.60%

-19.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

71.53%

-41.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

104.78%

-58.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

110.72%

-71.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

110.72%

-72.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и NBIS

Ни SFM, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.33B
399.00M
(SFM) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SFM and NBIS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор