Сравнение SFM с MRVL
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SFM returned 13.98%/yr vs 41.26%/yr for MRVL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 13.98% против 41.26% соответственно.
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам SFM и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between SFM and MRVL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between SFM and MRVL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.29B
MRVL:
$258.03B
SFM:
$5.20
MRVL:
$2.90
SFM:
16.68
MRVL:
99.74
SFM:
0.61
MRVL:
0.18
SFM:
0.95
MRVL:
28.91
SFM:
5.78
MRVL:
14.17
SFM:
$8.90B
MRVL:
$8.72B
SFM:
$3.41B
MRVL:
$4.41B
SFM:
$837.54M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. MRVL — Ранг доходности на риск
SFM
MRVL
Сравнение SFM c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.59 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 12.37 | -13.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 28.64 | -29.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 4.70 | -5.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SFM и MRVL
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -91.60% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -26.36% | -35.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -60.79% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -61.88% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -61.88% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -8.72% | -43.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -46.77% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 11.37% | +33.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и MRVL
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.71%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 38.50% | -24.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 54.32% | -24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 69.56% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 61.51% | -22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 51.77% | -13.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и MRVL
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и MRVL
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and MRVL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор