PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с HOOD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, SFM returned 36.73%/yr vs 108.29%/yr for HOOD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -24.81%.

SFM

1 день
4.60%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.80%
6 месяцев
3.81%
1 год
-48.76%
3 года*
36.73%
5 лет*
25.66%
10 лет*
13.98%

HOOD

1 день
3.12%
1 месяц
10.40%
С начала года
-24.81%
6 месяцев
-37.67%
1 год
13.57%
3 года*
108.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.80%-37.30%164.12%48.63%9.06%19.53%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-24.81%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.26%

Correlation

The correlation between SFM and HOOD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.13

The correlation between SFM and HOOD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.29B

HOOD:

$77.81B

EPS

SFM:

$5.20

HOOD:

$2.07

Коэффициент P/E

SFM:

16.68

HOOD:

41.10

Коэффициент PEG

SFM:

0.61

HOOD:

0.00

Коэффициент P/S

SFM:

0.95

HOOD:

19.93

Коэффициент P/B

SFM:

5.78

HOOD:

8.03

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

SFM vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.20

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
0.80

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.09

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.24

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

0.44

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.20

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.27

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SFM и HOOD

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-90.21%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-57.26%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-57.26%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.72%

-44.22%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-60.95%

+20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.98%

31.25%

+13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и HOOD

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.71%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

22.93%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

50.49%

-20.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

69.17%

-23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

74.04%

-34.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

74.04%

-36.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и HOOD

Ни SFM, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.33B
359.00M
(SFM) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.4%
0
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and HOOD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (22.93%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs HOOD's -90.21%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор