PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с HACBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с HACBY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SFM returned 13.98%/yr vs -3.82%/yr for HACBY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и HACBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции HACBY по среднегодовой доходности: 13.98% против -3.82% соответственно.

SFM

1 день
4.60%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.80%
6 месяцев
3.81%
1 год
-48.76%
3 года*
36.73%
5 лет*
25.66%
10 лет*
13.98%

HACBY

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.67%
С начала года
23.35%
6 месяцев
23.35%
1 год
62.77%
3 года*
-12.69%
5 лет*
-4.31%
10 лет*
-3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и HACBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.80%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		23.35%91.80%-77.26%32.97%24.57%-3.28%-22.69%7.06%-29.46%-0.06%

Correlation

The correlation between SFM and HACBY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.29B

HACBY:

$6.19B

EPS

SFM:

$5.20

HACBY:

$283.66

Коэффициент P/E

SFM:

16.68

HACBY:

0.10

Коэффициент PEG

SFM:

0.61

HACBY:

0.00

Коэффициент P/S

SFM:

0.95

HACBY:

0.02

Коэффициент P/B

SFM:

5.78

HACBY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

HACBY:

$299.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

HACBY:

$244.80B

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

HACBY:

$80.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Hachijuni Bank Ltd ADR

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с LFVNHACBY с ELMDHACBY с FNMASHACBY с AGXHACBY с ASCCYHACBY с EATHACBY с ZIVO

Доходность на риск

SFM vs. HACBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c HACBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMHACBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.97

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
1.94

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.65

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.11

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

9.76

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. HACBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа HACBY равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и HACBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMHACBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.97

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.07

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.13

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SFM и HACBY

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки HACBY в -85.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и HACBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMHACBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-85.63%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-20.26%

-41.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-85.52%

+22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-85.52%

+22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-85.63%

+22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.72%

-61.26%

+9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-41.01%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.98%

6.45%

+38.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и HACBY

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMHACBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

0.67%

+13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

19.06%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

65.09%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

64.39%

-25.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

52.71%

-14.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и HACBY

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%7.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и HACBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
2.33B
97.90B
(SFM) Общая выручка
(HACBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и HACBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и Hachijuni Bank Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
39.4%
85.0%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

HACBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

HACBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

HACBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and HACBY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.71%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs HACBY's -85.63%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и HACBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор