Сравнение SFM с DDOG
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SFM returned 25.66%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -0.87% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between SFM and DDOG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between SFM and DDOG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.29B
DDOG:
$84.50B
SFM:
$5.20
DDOG:
$0.37
SFM:
16.68
DDOG:
620.53
SFM:
0.61
DDOG:
5.56
SFM:
0.95
DDOG:
22.93
SFM:
5.78
DDOG:
21.19
SFM:
$8.90B
DDOG:
$3.67B
SFM:
$3.41B
DDOG:
$2.93B
SFM:
$837.54M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. DDOG — Ранг доходности на риск
SFM
DDOG
Сравнение SFM c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.30 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.85 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.63 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.38 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SFM и DDOG
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -68.11% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -48.62% | -13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -48.62% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -68.11% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -16.51% | -35.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -30.87% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 24.77% | +20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и DDOG
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.71%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 19.53% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 50.44% | -20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 65.67% | -19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 58.25% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 60.06% | -22.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и DDOG
Ни SFM, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и DDOG
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and DDOG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.53%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор