Сравнение SFM с AUTL
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and AUTL (Autolus Therapeutics plc) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while AUTL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SFM returned 25.66%/yr vs -26.36%/yr for AUTL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и AUTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у AUTL с доходностью -26.63%.
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
AUTL
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -20.17%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и AUTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | 4.30% |
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | -59.81% | 17.29% |
Correlation
The correlation between SFM and AUTL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between SFM and AUTL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.29B
AUTL:
$388.57M
SFM:
$5.20
AUTL:
-$1.09
SFM:
0.95
AUTL:
4.20
SFM:
5.78
AUTL:
3.57
SFM:
$8.90B
AUTL:
$92.59M
SFM:
$3.41B
AUTL:
-$10.36M
SFM:
$837.54M
AUTL:
-$253.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. AUTL — Ранг доходности на риск
SFM
AUTL
Сравнение SFM c AUTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Autolus Therapeutics plc (AUTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | AUTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.69 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.96 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.50 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.34 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.37 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SFM и AUTL
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки AUTL в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и AUTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -97.63% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -54.85% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -84.36% | +20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -85.68% | +22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -96.96% | +45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -81.27% | +40.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 39.02% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и AUTL
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.71%, в то время как у Autolus Therapeutics plc (AUTL) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 24.19% | -10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 52.08% | -21.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 75.46% | -29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 77.73% | -38.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 80.85% | -43.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и AUTL
Ни SFM, ни AUTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и AUTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Autolus Therapeutics plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and AUTL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUTL has higher volatility (24.19%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs AUTL's -97.63%.
AUTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и AUTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор