Сравнение SFM с AGX
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 13.98%/yr vs 34.05%/yr for AGX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 98.28%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 13.98% против 34.05% соответственно.
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
AGX
- 1 день
- -10.76%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 98.28%
- 6 месяцев
- 94.57%
- 1 год
- 156.50%
- 3 года*
- 156.79%
- 5 лет*
- 69.15%
- 10 лет*
- 34.05%
Сравнение доходности по годам SFM и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
AGX Argan, Inc. | 98.28% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between SFM and AGX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between SFM and AGX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.29B
AGX:
$8.80B
SFM:
$5.20
AGX:
$11.38
SFM:
16.68
AGX:
54.46
SFM:
0.61
AGX:
0.99
SFM:
0.95
AGX:
8.43
SFM:
5.78
AGX:
18.59
SFM:
$8.90B
AGX:
$1.04B
SFM:
$3.41B
AGX:
$217.93M
SFM:
$837.54M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. AGX — Ранг доходности на риск
SFM
AGX
Сравнение SFM c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.36 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 6.31 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 18.30 | -19.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 2.10 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.37 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.05 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SFM и AGX
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -94.37% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -24.96% | -37.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -43.75% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -43.75% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -54.61% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -16.32% | -35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -48.35% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 9.50% | +35.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и AGX
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.71%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 17.80% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 55.76% | -25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 75.04% | -28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 50.86% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 45.84% | -8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и AGX
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и AGX
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and AGX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.80%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор