PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELD.DE с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SELD.DE с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs -0.25%/yr for USD=X. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SELD.DE и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SELD.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции SELD.DE превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 9.59% против -0.25% соответственно.

SELD.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.08%
6 месяцев
19.06%
1 год
31.97%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.59%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.84%
6 месяцев
0.90%
1 год
-1.05%
3 года*
-2.31%
5 лет*
1.09%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELD.DE и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		14.08%44.46%5.76%3.90%-10.09%24.12%-9.44%27.63%-4.88%5.07%
USD=X
USD Cash		1.84%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%

Correlation

The correlation between SELD.DE and USD=X is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

-0.03

The correlation between SELD.DE and USD=X shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

USD Cash

Часто сравнивают с SELD.DE:
SELD.DE с EXSG.DESELD.DE с SCHDSELD.DE с SPYSELD.DE с EXSH.DESELD.DE с DXSA.DESELD.DE с TDIV.ASSELD.DE с VT
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

SELD.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELD.DE
Ранг доходности на риск SELD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELD.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELD.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELD.DEUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
-0.15

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
-0.16

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.98

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

-0.18

+4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

-0.39

+16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELD.DE vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELD.DE на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELD.DE и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELD.DEUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

-0.15

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.14

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.10

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SELD.DE и USD=X

Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELD.DEUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-20.32%

-49.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-5.33%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-15.23%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-20.32%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-20.32%

-20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-16.81%

+15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-9.48%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.89%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SELD.DE и USD=X

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELD.DEUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

1.33%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

4.59%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

5.45%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

6.44%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

6.20%

+11.22%

Часто задаваемые вопросы

SELD.DE and USD=X have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор