Сравнение SELD.DE с SPICHA.SW
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both Europe Equities funds - SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while SPICHA.SW tracks the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 9.70%/yr for SPICHA.SW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SELD.DE торгуется в EUR, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SELD.DE имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции SPICHA.SW немного впереди с 9.70%.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 4.76% | 19.01% | 4.69% | 12.74% | -12.90% | 29.18% | 3.98% | 34.89% | -4.87% | 9.52% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and SPICHA.SW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between SELD.DE and SPICHA.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
SELD.DE
SPICHA.SW
Сравнение SELD.DE c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.21 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 4.07 | +12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.09 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и SPICHA.SW
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -26.51% | -43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -11.11% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -15.90% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -17.58% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -26.51% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -3.00% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -4.99% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.29% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и SPICHA.SW
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) имеют волатильность 3.83% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.72% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.84% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 12.35% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.71% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 14.14% | +3.28% |
Сравнение комиссий SELD.DE и SPICHA.SW
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и SPICHA.SW
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SPICHA.SW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and SPICHA.SW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор