Сравнение SELD.DE с MEUD.L
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.89%/yr vs 9.51%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SELD.DE торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 7.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SELD.DE имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции MEUD.L немного отстают с 9.51%.
SELD.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 9.89%
MEUD.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 13.74% | 44.48% | 5.76% | 10.24% | -10.11% | 24.11% | -9.43% | 27.66% | -4.89% | 5.01% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.18% | 19.91% | 8.66% | 15.89% | -9.94% | 24.68% | -1.79% | 28.06% | -10.71% | 10.88% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and MEUD.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between SELD.DE and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
SELD.DE
MEUD.L
Сравнение SELD.DE c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 1.62 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 6.11 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.23 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и MEUD.L
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -36.19% | -32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.53% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -15.58% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -20.75% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -36.19% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.08% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -7.57% | -32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.52% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и MEUD.L
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.26% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 10.26% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 12.58% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.41% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.61% | -0.21% |
Сравнение комиссий SELD.DE и MEUD.L
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и MEUD.L
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.70% | 6.48% | 6.46% | 5.97% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and MEUD.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор