Сравнение SELD.DE с L100.L
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while L100.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 8.29%/yr for L100.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for L100.L.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и L100.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SELD.DE торгуется в EUR, в то время как L100.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения L100.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у L100.L с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции SELD.DE превзошли акции L100.L по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.29% соответственно.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
L100.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и L100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 7.19% | 19.26% | 14.56% | 9.64% | -0.55% | 25.59% | -16.58% | 24.87% | -10.26% | 7.67% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and L100.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.71 |
The correlation between SELD.DE and L100.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. L100.L — Ранг доходности на риск
SELD.DE
L100.L
Сравнение SELD.DE c L100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | L100.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.30 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 8.08 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.51 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и L100.L
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки L100.L в -54.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и L100.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -54.00% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -7.75% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -16.31% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -16.31% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -40.06% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.45% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -11.11% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.21% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и L100.L
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.32% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.92% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 11.83% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.11% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.82% | +0.60% |
Сравнение комиссий SELD.DE и L100.L
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии L100.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и L100.L
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как L100.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and L100.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, L100.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
L100.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.14% for L100.L.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и L100.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор