Сравнение SELD.DE с IWM
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 10.42%/yr for IWM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и IWM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SELD.DE торгуется в EUR, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции SELD.DE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.42% соответственно.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
IWM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 17.75% | -0.71% | 18.74% | 13.32% | -15.56% | 23.10% | 10.14% | 28.22% | -6.95% | 0.50% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and IWM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. IWM — Ранг доходности на риск
SELD.DE
IWM
Сравнение SELD.DE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.76 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 12.05 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.76 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.30 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.39 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и IWM
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки IWM в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -53.43% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -8.77% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -30.91% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -30.91% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -41.48% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.77% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -10.71% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.74% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и IWM
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) составляет 3.83%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.57% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 13.06% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 18.83% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 21.91% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 23.18% | -5.76% |
Сравнение комиссий SELD.DE и IWM
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и IWM
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and IWM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
SELD.DE is categorized as Europe Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор