PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELD.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELD.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SELD.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SELD.DE показывает доходность 14.08%, а ISPA.DE немного ниже – 13.48%. За последние 10 лет акции SELD.DE превзошли акции ISPA.DE по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.98% соответственно.

SELD.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.08%
6 месяцев
19.06%
1 год
31.97%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.59%

ISPA.DE

1 день
0.49%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.48%
6 месяцев
15.60%
1 год
28.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELD.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		14.08%44.46%5.76%3.90%-10.09%24.12%-9.44%27.63%-4.88%5.07%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		13.48%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Correlation

The correlation between SELD.DE and ISPA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г.

0.82

The correlation between SELD.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SELD.DE:
SELD.DE с EXSG.DESELD.DE с SCHDSELD.DE с SPYSELD.DE с EXSH.DESELD.DE с DXSA.DESELD.DE с TDIV.ASSELD.DE с VT
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Доходность на риск

SELD.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELD.DE
Ранг доходности на риск SELD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELD.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELD.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELD.DEISPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.35

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.67

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

8.10

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

28.73

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELD.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELD.DE на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPA.DE равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELD.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELD.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.35

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.68

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SELD.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и ISPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELD.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-38.91%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-3.63%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-15.10%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-15.10%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-38.91%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.09%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-4.46%

-20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.03%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SELD.DE и ISPA.DE

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELD.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.62%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

6.51%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

8.77%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

12.00%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

14.79%

+2.63%

Сравнение комиссий SELD.DE и ISPA.DE

SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELD.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ISPA.DE в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.75%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		5.68%6.48%6.46%0.00%7.70%4.52%5.09%5.34%5.60%4.75%5.20%5.48%

Часто задаваемые вопросы

SELD.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

SELD.DE is categorized as Europe Equities, while ISPA.DE is Global Equities. SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.46% for ISPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и ISPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор