Сравнение SELD.DE с IHYG.L
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30, while IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 3.09%/yr for IHYG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for IHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и IHYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у IHYG.L с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции SELD.DE превзошли акции IHYG.L по среднегодовой доходности: 9.59% против 3.09% соответственно.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
IHYG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и IHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.54% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.70% | -3.57% | 4.81% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and IHYG.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between SELD.DE and IHYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. IHYG.L — Ранг доходности на риск
SELD.DE
IHYG.L
Сравнение SELD.DE c IHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | IHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.16 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.08 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 4.47 | +11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.84 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и IHYG.L
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки IHYG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и IHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -25.61% | -44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -2.76% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -3.89% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -14.59% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -25.61% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.32% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -2.04% | -23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.67% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и IHYG.L
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 0.94% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 3.07% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 3.56% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 5.44% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 6.79% | +10.63% |
Сравнение комиссий SELD.DE и IHYG.L
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IHYG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и IHYG.L
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IHYG.L в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.18% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and IHYG.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IHYG.L.
SELD.DE is categorized as Europe Equities, while IHYG.L is European High Yield Bonds. SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.50% for IHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и IHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор