Сравнение SELD.DE с GPIX
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. SELD.DE is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, SELD.DE returned 31.97% vs 21.48% for GPIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и GPIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SELD.DE торгуется в EUR, в то время как GPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.16%.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
GPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SELD.DE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 7.47% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.16% | 2.45% | 29.81% | 8.58% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and GPIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between SELD.DE and GPIX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
SELD.DE
GPIX
Сравнение SELD.DE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.60 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 13.99 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.98 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.28 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и GPIX
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки GPIX в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -22.74% | -47.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -5.99% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.24% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -3.12% | -22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.54% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и GPIX
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.29% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 7.82% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 10.91% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.35% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 15.35% | +2.07% |
Сравнение комиссий SELD.DE и GPIX
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и GPIX
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности GPIX в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.13% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and GPIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
SELD.DE is categorized as Europe Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Amundi and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор