Сравнение SELD.DE с EXV8.DE
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30, while EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 10.37%/yr for EXV8.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и EXV8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SELD.DE уступали акциям EXV8.DE по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.37% соответственно.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and EXV8.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | 0.72 |
The correlation between SELD.DE and EXV8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
SELD.DE
EXV8.DE
Сравнение SELD.DE c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.08 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 0.49 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 1.50 | +14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.38 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и EXV8.DE
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки EXV8.DE в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -66.09% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -15.30% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -16.83% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -29.23% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -42.81% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -6.66% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -15.00% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 5.00% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и EXV8.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) составляет 3.83%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 6.24% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 16.12% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 19.72% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 19.47% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 20.26% | -2.84% |
Сравнение комиссий SELD.DE и EXV8.DE
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и EXV8.DE
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности EXV8.DE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and EXV8.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
SELD.DE is categorized as Europe Equities, while EXV8.DE is Industrials Equities. SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор