Сравнение SELD.DE с EUN1.DE
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while EUN1.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 9.16%/yr for EUN1.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for EUN1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и EUN1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у EUN1.DE с доходностью 7.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SELD.DE имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции EUN1.DE немного отстают с 9.16%.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и EUN1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 14.83% | -1.88% | 26.01% | -6.66% | 28.44% | -10.45% | 9.14% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and EUN1.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | 0.75 |
The correlation between SELD.DE and EUN1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск
SELD.DE
EUN1.DE
Сравнение SELD.DE c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | EUN1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.69 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 5.92 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.21 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и EUN1.DE
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки EUN1.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и EUN1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -62.27% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.61% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -17.40% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -17.40% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -32.50% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.72% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -20.89% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.75% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и EUN1.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) составляет 3.83%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.21% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 11.00% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 13.43% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.00% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 15.26% | +2.16% |
Сравнение комиссий SELD.DE и EUN1.DE
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUN1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и EUN1.DE
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности EUN1.DE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and EUN1.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.35% for EUN1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и EUN1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор