Сравнение SELD.DE с ETSZ.DE
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 9.16%/yr for ETSZ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и ETSZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 7.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SELD.DE имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции ETSZ.DE немного отстают с 9.16%.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и ETSZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and ETSZ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between SELD.DE and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск
SELD.DE
ETSZ.DE
Сравнение SELD.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | ETSZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.72 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 6.45 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.26 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.52 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и ETSZ.DE
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и ETSZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -35.51% | -34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.39% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -16.35% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -20.55% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -35.51% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.70% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -5.41% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.51% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и ETSZ.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) составляет 3.83%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.34% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 10.64% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 12.84% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.39% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 15.54% | +1.88% |
Сравнение комиссий SELD.DE и ETSZ.DE
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и ETSZ.DE
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and ETSZ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.20% for ETSZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и ETSZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор