PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEGX с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEGX с BAI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both funds - SEEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past year, SEEGX returned 15.13% vs 81.63% for BAI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SEEGX charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 43.66%.

SEEGX

1 день
-3.78%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.13%
3 года*
21.88%
5 лет*
12.43%
10 лет*
19.28%

BAI

1 день
5.03%
1 месяц
1.83%
С начала года
43.66%
6 месяцев
37.39%
1 год
81.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEGX и BAI

2026 (YTD)20252024
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		3.01%14.08%3.20%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		43.66%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between SEEGX and BAI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between SEEGX and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

SEEGX vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEGX c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEGXBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.39

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.76

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

5.06

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

13.64

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEGX vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BAI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEGXBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.39

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.42

-0.85

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и BAI

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEGXBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-34.09%

-28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-16.22%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-7.86%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-6.94%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

6.01%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и BAI

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) составляет 5.26%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEGXBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

16.22%

-10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

28.73%

-16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

34.44%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

36.07%

-15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

36.07%

-14.44%

Сравнение комиссий SEEGX и BAI

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и BAI

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности BAI в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.25%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		11.11%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Часто задаваемые вопросы

SEEGX and BAI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (16.22%) compared to SEEGX (5.26%). In terms of maximum drawdown, SEEGX dropped -62.09% vs BAI's -34.09%.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEGX и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор