Сравнение SE с YY
SE (Sea Limited) and YY (YY Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SE in Electronic Gaming & Multimedia, YY in Internet Content & Information. Over the past 5 years, SE returned -20.32%/yr vs 3.12%/yr for YY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и YY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -33.77%, что значительно ниже, чем у YY с доходностью 6.02%.
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
YY
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 12.25%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам SE и YY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
YY YY Inc. | 6.02% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -41.43% | 52.97% | -11.81% | -47.05% | 21.87% |
Correlation
The correlation between SE and YY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between SE and YY shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$25.19B
YY:
$549.45M
SE:
$11.15B
YY:
$382.40M
SE:
$2.33B
YY:
$57.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. YY — Ранг доходности на риск
SE
YY
Сравнение SE c YY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и YY Inc. (YY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE | YY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.33 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.45 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.43 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.05 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SE и YY
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки YY в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и YY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -83.52% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -20.97% | -39.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -33.72% | -26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -67.31% | -23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.98% | -43.80% | -33.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -46.20% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 8.96% | +26.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и YY
Sea Limited (SE) и YY Inc. (YY) имеют волатильность 19.06% и 18.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 18.81% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 26.11% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 34.22% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 59.60% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.63% | 57.12% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и YY
Ни SE, ни YY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.42% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и YY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и YY Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SE and YY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to YY (18.81%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs YY's -83.52%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и YY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор