Сравнение SE с WVE
SE (Sea Limited) and WVE (Wave Life Sciences Ltd.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while WVE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SE returned -20.32%/yr vs -4.83%/yr for WVE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и WVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -33.77%, что значительно выше, чем у WVE с доходностью -66.47%.
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
WVE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- -66.47%
- 6 месяцев
- -69.22%
- 1 год
- -21.05%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -9.83%
Сравнение доходности по годам SE и WVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -66.47% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -60.10% | -1.81% | -80.93% | 19.77% | 58.11% |
Correlation
The correlation between SE and WVE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SE:
$53.75B
WVE:
$1.14B
SE:
$2.57
WVE:
-$1.03
SE:
2.10
WVE:
14.13
SE:
4.18
WVE:
2.23
SE:
$25.19B
WVE:
$71.80M
SE:
$11.15B
WVE:
$29.09M
SE:
$2.33B
WVE:
-$184.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. WVE — Ранг доходности на риск
SE
WVE
Сравнение SE c WVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Wave Life Sciences Ltd. (WVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE | WVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.29 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.55 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.13 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.09 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SE и WVE
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что меньше максимальной просадки WVE в -97.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и WVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -97.77% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -73.30% | +13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -73.30% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -83.53% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.98% | -89.67% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -64.78% | +20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 38.35% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и WVE
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Wave Life Sciences Ltd. (WVE) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 16.60% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 123.11% | -85.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 169.12% | -118.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 114.62% | -50.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.63% | 99.03% | -36.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и WVE
Ни SE, ни WVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и WVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Wave Life Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и WVE
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
Часто задаваемые вопросы
SE and WVE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to WVE (16.60%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs WVE's -97.77%.
WVE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и WVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор