PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SE с KEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SE с KEN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SE (Sea Limited) and KEN (Kenon Holdings Ltd.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, SE returned -20.32%/yr vs 34.36%/yr for KEN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SE и KEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность -33.77%, что значительно ниже, чем у KEN с доходностью 20.71%.

SE

1 день
-2.39%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-33.77%
6 месяцев
-34.14%
1 год
-48.98%
3 года*
10.06%
5 лет*
-20.32%
10 лет*
—

KEN

1 день
1.93%
1 месяц
-13.88%
С начала года
20.71%
6 месяцев
30.64%
1 год
116.81%
3 года*
61.79%
5 лет*
34.36%
10 лет*
42.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SE и KEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SE
Sea Limited		-33.77%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-17.97%
KEN
Kenon Holdings Ltd.		20.71%126.18%62.44%-19.16%-23.73%93.65%57.17%50.73%23.06%28.98%

Correlation

The correlation between SE and KEN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.19

The correlation between SE and KEN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SE:

$53.75B

KEN:

$4.06B

EPS

SE:

$2.57

KEN:

$1.54

Коэффициент P/E

SE:

32.82

KEN:

49.63

Коэффициент PEG

SE:

0.15

KEN:

8.33

Коэффициент P/S

SE:

2.10

KEN:

4.01

Коэффициент P/B

SE:

4.18

KEN:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

SE:

$25.19B

KEN:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SE:

$11.15B

KEN:

$166.82M

EBITDA (12 мес.)

SE:

$2.33B

KEN:

$339.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sea Limited

Kenon Holdings Ltd.

Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY
Часто сравнивают с KEN:
KEN с CIVIKEN с CEGKEN с VOOKEN с BEPKEN с TRINKEN с SCHDKEN с ARCC

Доходность на риск

SE vs. KEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг доходности на риск SE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 99
Ранг коэф-та Мартина
KEN
Ранг доходности на риск KEN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SE c KEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEKENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
3.01

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
3.41

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.44

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

5.49

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

19.50

-20.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SE vs. KEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа KEN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и KEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEKENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

3.01

-3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.87

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SE и KEN

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки KEN в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и KEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEKENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-69.20%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.22%

-21.39%

-38.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-32.27%

-27.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.51%

-69.20%

-21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.98%

-19.88%

-57.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.06%

-23.18%

-20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.90%

6.02%

+29.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SE и KEN

Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Kenon Holdings Ltd. (KEN) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEKENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

14.44%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.96%

29.95%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.73%

39.14%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.12%

39.77%

+24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.63%

41.90%

+20.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и KEN

SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEN
Kenon Holdings Ltd.		5.03%7.24%11.18%11.46%25.00%7.35%7.41%5.75%96.34%0.00%0.00%45.52%
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SE и KEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Kenon Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.10B
317.00M
(SE) Общая выручка
(KEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SE и KEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sea Limited и Kenon Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.3%
14.8%
Активы портфеля
SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

KEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

KEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

KEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

SE and KEN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SE has higher volatility (19.06%) compared to KEN (14.44%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs KEN's -69.20%.

KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SE и KEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор