Сравнение SE с GRAB
SE (Sea Limited) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, SE returned -20.32%/yr vs -21.98%/yr for GRAB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SE показывает доходность -33.77%, а GRAB немного выше – -33.27%.
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
GRAB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 10.36% |
GRAB Grab Holdings Limited | -33.27% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
Correlation
The correlation between SE and GRAB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between SE and GRAB has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SE:
$53.75B
GRAB:
$14.79B
SE:
$2.57
GRAB:
$0.09
SE:
32.82
GRAB:
37.99
SE:
2.10
GRAB:
4.05
SE:
4.18
GRAB:
2.27
SE:
$25.19B
GRAB:
$3.55B
SE:
$11.15B
GRAB:
$1.55B
SE:
$2.33B
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. GRAB — Ранг доходности на риск
SE
GRAB
Сравнение SE c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.74 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.34 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.34 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок SE и GRAB
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -86.46% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -48.37% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -48.37% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -86.46% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.98% | -80.48% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -67.35% | +23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 26.72% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и GRAB
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 8.61% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 24.40% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 38.39% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 59.86% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.63% | 60.53% | +2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и GRAB
Ни SE, ни GRAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и GRAB
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
SE and GRAB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to GRAB (8.61%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs GRAB's -86.46%.
GRAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор