PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SE с CAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SE с CAN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SE (Sea Limited) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while CAN operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, SE returned -20.32%/yr vs -48.54%/yr for CAN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SE и CAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Canaan Inc. (CAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность -33.77%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -48.65%.

SE

1 день
-2.39%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-33.77%
6 месяцев
-34.14%
1 год
-48.98%
3 года*
10.06%
5 лет*
-20.32%
10 лет*
—

CAN

1 день
-1.06%
1 месяц
-30.46%
С начала года
-48.65%
6 месяцев
-62.18%
1 год
-40.84%
3 года*
-44.92%
5 лет*
-48.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SE и CAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SE
Sea Limited		-33.77%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%8.67%
CAN
Canaan Inc.		-48.65%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-13.15%-2.79%-32.22%

Correlation

The correlation between SE and CAN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.31

The correlation between SE and CAN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SE:

$53.75B

CAN:

$244.97M

EPS

SE:

$2.57

CAN:

-$0.38

Коэффициент P/S

SE:

2.10

CAN:

0.39

Коэффициент P/B

SE:

4.18

CAN:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

SE:

$25.19B

CAN:

$510.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

SE:

$11.15B

CAN:

$17.56M

EBITDA (12 мес.)

SE:

$2.33B

CAN:

-$144.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sea Limited

Canaan Inc.

Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY
Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с WULFCAN с MARACAN с SPUSCAN с BLOK

Доходность на риск

SE vs. CAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг доходности на риск SE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 99
Ранг коэф-та Мартина
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SE c CAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.34

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
0.22

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.02

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.50

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.75

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SE vs. CAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа CAN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и CAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

-0.34

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.31

+0.65

Просадки

Сравнение просадок SE и CAN

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что меньше максимальной просадки CAN в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и CAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-99.03%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.22%

-82.72%

+22.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-88.89%

+28.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.51%

-96.69%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.98%

-99.03%

+22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.06%

-83.78%

+39.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.90%

54.77%

-18.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SE и CAN

Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 19.06%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

21.07%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.96%

60.03%

-22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.73%

120.30%

-69.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.12%

111.48%

-47.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.63%

126.47%

-63.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и CAN

Ни SE, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SE и CAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.10B
62.88M
(SE) Общая выручка
(CAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SE and CAN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAN has higher volatility (21.07%) compared to SE (19.06%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs CAN's -99.03%.

CAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SE и CAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор