PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с SVOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. SDOG is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, SDOG returned 8.46%/yr vs 6.66%/yr for SVOL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

SDOG

1 день
-0.32%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.34%
1 год
23.79%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.54%

SVOL

1 день
0.50%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.38%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		13.70%11.12%14.70%4.19%-0.20%2.34%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between SDOG and SVOL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.50

The correlation between SDOG and SVOL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и SVOL

Секторы
SDOG
SVOL

Потребительский циклический сектор

15.0%
9.4%

Технологии

14.1%
31.9%

Финансовые услуги

11.0%
11.4%

Энергетика

9.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

9.8%
5.1%

Здравоохранение

9.7%
11.0%

Коммунальные услуги

9.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.4%

Промышленность

8.0%
11.4%

Сырьевые материалы

4.1%
2.5%

Недвижимость

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
SVOL
9.4%

Технологии

SDOG
14.1%
SVOL
31.9%

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
SVOL
11.4%

Энергетика

SDOG
9.9%
SVOL
4.8%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
SVOL
5.1%

Здравоохранение

SDOG
9.7%
SVOL
11.0%

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
SVOL
2.3%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
SVOL
7.4%

Промышленность

SDOG
8.0%
SVOL
11.4%

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
SVOL
2.5%

Недвижимость

SDOG

-

SVOL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

SDOG vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.50

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.84

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

0.80

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

1.89

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.50

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.35

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SDOG и SVOL

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-33.50%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-13.01%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-33.50%

+17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-33.50%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.40%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-4.77%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.49%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и SVOL

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.77%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

9.82%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

20.78%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

22.01%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

21.92%

-2.86%

Сравнение комиссий SDOG и SVOL

SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и SVOL

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.36%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and SVOL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (2.92%) compared to SVOL (2.77%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SDOG leads with 8.46% vs 6.66% for SVOL. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDOG has performed better with a 8.46% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 3.36% for SDOG.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: SS&C and Simplify. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.50% for SVOL.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор