PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с PUTW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.54%/yr vs 8.16%/yr for PUTW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.16% соответственно.

SDOG

1 день
-0.32%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.34%
1 год
23.79%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.54%

PUTW

1 день
0.21%
1 месяц
0.33%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.33%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		13.70%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.16%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Correlation

The correlation between SDOG and PUTW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.59

The correlation between SDOG and PUTW shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и PUTW

Секторы
SDOG
PUTW

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Технологии

14.1%

-

Финансовые услуги

11.0%
-0.0%

Энергетика

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Коммунальные услуги

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Промышленность

8.0%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
PUTW

-

Технологии

SDOG
14.1%
PUTW

-

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
PUTW
-0.0%

Энергетика

SDOG
9.9%
PUTW

-

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
PUTW

-

Здравоохранение

SDOG
9.7%
PUTW

-

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
PUTW

-

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
PUTW

-

Промышленность

SDOG
8.0%
PUTW

-

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
PUTW

-

Недвижимость

SDOG

-

PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

SDOG vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.94

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.69

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.43

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

11.63

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.94

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SDOG и PUTW

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-28.40%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-7.15%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-15.26%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-16.56%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-28.40%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.32%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.44%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.49%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и PUTW

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.83%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

7.17%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

8.99%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

12.15%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

13.23%

+5.83%

Сравнение комиссий SDOG и PUTW

SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и PUTW

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PUTW в 12.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.19%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.36%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and PUTW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (2.92%) compared to PUTW (1.83%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs PUTW's -28.40%.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор