PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с PGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с PGZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while PGZ (Principal Real Estate Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, SDOG returned 9.54%/yr vs 3.73%/yr for PGZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и PGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Principal Real Estate Income Fund (PGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у PGZ с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции PGZ по среднегодовой доходности: 9.54% против 3.73% соответственно.

SDOG

1 день
-0.32%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.34%
1 год
23.79%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.54%

PGZ

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.98%
1 год
6.00%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.51%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и PGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		13.70%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		3.99%14.50%17.99%4.05%-27.98%38.70%-36.50%36.77%3.92%18.23%

Correlation

The correlation between SDOG and PGZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Principal Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с PGZ:
PGZ с PGRPGZ с PFNPGZ с ARDCPGZ с GHYPGZ с KIOPGZ с GPIXPGZ с BDJ

Доходность на риск

SDOG vs. PGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PGZ
Ранг доходности на риск PGZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c PGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Principal Real Estate Income Fund (PGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGPGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.60

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.90

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

0.61

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

2.32

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. PGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PGZ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и PGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGPGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.60

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.21

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SDOG и PGZ

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки PGZ в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и PGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGPGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-53.58%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-9.82%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-10.56%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-35.34%

+15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-53.58%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-11.41%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-16.13%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.59%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и PGZ

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Principal Real Estate Income Fund (PGZ) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGPGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.51%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

8.63%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

10.06%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.91%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

21.81%

-2.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и PGZ

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PGZ в 12.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		12.75%12.59%12.75%13.33%11.86%6.32%10.34%6.25%7.98%9.51%10.90%10.40%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.36%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and PGZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (2.92%) compared to PGZ (2.51%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs PGZ's -53.58%.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и PGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор