PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с OUSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDOG returned 8.46%/yr vs 7.32%/yr for OUSM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.25%.

SDOG

1 день
-0.32%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.34%
1 год
23.79%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.54%

OUSM

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
6.25%
6 месяцев
7.17%
1 год
10.16%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		13.70%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.25%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%

Correlation

The correlation between SDOG and OUSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.84

The correlation between SDOG and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOG и OUSM

Секторы
SDOG
OUSM

Потребительский циклический сектор

15.0%
19.3%

Технологии

14.1%
13.5%

Финансовые услуги

11.0%
21.1%

Энергетика

9.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.9%

Здравоохранение

9.7%
9.2%

Коммунальные услуги

9.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
3.8%

Промышленность

8.0%
22.8%

Сырьевые материалы

4.1%
1.4%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
OUSM
19.3%

Технологии

SDOG
14.1%
OUSM
13.5%

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
OUSM
21.1%

Энергетика

SDOG
9.9%
OUSM
0.3%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
OUSM
4.9%

Здравоохранение

SDOG
9.7%
OUSM
9.2%

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
OUSM
3.9%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
OUSM
3.8%

Промышленность

SDOG
8.0%
OUSM
22.8%

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
OUSM
1.4%

Недвижимость

SDOG

-

OUSM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

SDOG vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.78

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.26

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.11

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

3.23

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.78

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SDOG и OUSM

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-39.84%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-9.21%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-19.44%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-19.44%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.17%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.21%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.15%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и OUSM

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 2.92%, в то время как у OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.47%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

9.23%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

13.12%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.30%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.93%

+0.13%

Сравнение комиссий SDOG и OUSM

SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и OUSM

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности OUSM в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.08%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.36%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and OUSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (3.47%) compared to SDOG (2.92%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, SDOG leads with 8.46% vs 7.32% for OUSM. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDOG has performed better with a 8.46% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

SDOG has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.08% for OUSM.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while OUSM is Small Cap Blend Equities. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: SS&C and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.48% for OUSM.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор