PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с GABF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. SDOG is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, SDOG returned 15.86%/yr vs 20.42%/yr for GABF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.04%.

SDOG

1 день
-0.32%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.34%
1 год
23.79%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.54%

GABF

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-3.63%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		13.70%11.12%14.70%4.19%-3.52%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-6.04%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between SDOG and GABF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.71

The correlation between SDOG and GABF shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и GABF

Секторы
SDOG
GABF

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Технологии

14.1%
4.9%

Финансовые услуги

11.0%
84.6%

Энергетика

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Коммунальные услуги

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Промышленность

8.0%
4.6%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Недвижимость

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
GABF

-

Технологии

SDOG
14.1%
GABF
4.9%

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
GABF
84.6%

Энергетика

SDOG
9.9%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
GABF

-

Здравоохранение

SDOG
9.7%
GABF

-

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
GABF

-

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
GABF

-

Промышленность

SDOG
8.0%
GABF
4.6%

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
GABF

-

Недвижимость

SDOG

-

GABF
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB

Доходность на риск

SDOG vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.21

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
-0.17

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

-0.21

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

-0.50

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.21

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.88

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SDOG и GABF

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-20.86%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-17.16%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-20.86%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-10.66%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-4.87%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

7.35%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и GABF

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 2.92%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.72%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

13.26%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

17.51%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

20.55%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.55%

-1.49%

Сравнение комиссий SDOG и GABF

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и GABF

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности GABF в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.09%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.36%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and GABF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.72%) compared to SDOG (2.92%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.42% vs 15.86% for SDOG. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.42% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.09% for GABF.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: SS&C and Gabelli. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.10% for GABF.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор