PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEV с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SDEV с WDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SDEV (Stablecoin Development Corporation) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. SDEV operates in Asset Management (Financial Services), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, SDEV returned -59.79%/yr vs 32.86%/yr for WDC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDEV и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEV показывает доходность -95.89%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 206.10%. За последние 10 лет акции SDEV уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: -59.79% против 32.86% соответственно.

SDEV

1 день
3.57%
1 месяц
-28.83%
С начала года
-95.89%
6 месяцев
-85.03%
1 год
-39.49%
3 года*
-75.48%
5 лет*
-79.20%
10 лет*
-59.79%

WDC

1 день
2.97%
1 месяц
9.81%
С начала года
206.10%
6 месяцев
210.59%
1 год
852.85%
3 года*
160.14%
5 лет*
56.39%
10 лет*
32.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEV и WDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEV
Stablecoin Development Corporation		-95.89%1,319.69%-91.58%-89.54%-85.21%-45.97%8.91%-17.17%-79.93%16.67%
WDC
Western Digital Corporation		206.10%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%

Correlation

The correlation between SDEV and WDC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

SDEV:

$12.02

WDC:

$23.29

Коэффициент P/E

SDEV:

0.10

WDC:

22.63

Коэффициент P/S

SDEV:

20.47

WDC:

12.46

Общая выручка (12 мес.)

SDEV:

$2.46M

WDC:

$11.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDEV:

-$85.00K

WDC:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

SDEV:

-$5.18M

WDC:

$10.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stablecoin Development Corporation

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с SDEV:
SDEV с MUSDEV с PLSDEV с CRVSSDEV с VALESDEV с AXIASDEV с AUSDEV с GDX
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

SDEV vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEV
Ранг доходности на риск SDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEV c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEVWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
13.33

-13.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
6.78

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.94

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

41.84

-42.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

146.77

-147.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEV vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEV на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 13.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEV и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEVWDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

13.33

-13.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

1.17

-1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.68

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.20

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SDEV и WDC

Максимальная просадка SDEV за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEV и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEVWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.20%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.83%

-20.59%

-78.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.89%

-49.65%

-49.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-59.68%

-40.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-70.49%

-29.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.28%

-88.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.68%

-52.09%

-30.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.80%

5.86%

+60.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEV и WDC

Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Western Digital Corporation (WDC) имеют волатильность 21.69% и 20.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEVWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.69%

20.86%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

185.11%

52.91%

+132.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

244.75%

64.74%

+180.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.43%

48.62%

+91.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

333.78%

48.52%

+285.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEV и WDC

Дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%, что больше доходности WDC в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEV
Stablecoin Development Corporation		344.83%14.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDEV и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stablecoin Development Corporation и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.46M
3.34B
(SDEV) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SDEV and WDC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEV has higher volatility (21.69%) compared to WDC (20.86%). In terms of maximum drawdown, SDEV dropped -100.00% vs WDC's -96.20%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (13.33 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEV и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор